ممکن است کوانتز مجبور به فروش 30 میلیارد دلار آتی سهام با افت بازار شود

(بلومبرگ) - فروش سهام در روز پنجشنبه، S&P 500 را به سطوحی رساند که احتمالاً انواع خاصی از سرمایه‌گذاران مبتنی بر قوانین را متحمل شدند.

بیشترین خوانده شده از بلومبرگ

به گفته چارلی مک الیگوت، استراتژیست دارایی متقابل Nomura Securities International، مشاوران معاملات کالا، که شرط‌بندی‌های کلان را در بازار آتی انجام می‌دهند، احتمالاً به فروشندگان تبدیل شده‌اند، زیرا S&P 500 تا 2.6 درصد کاهش یافت و به 3,892 رسید. مدل او نشان می‌دهد که اگر شاخص بنچمارک به زیر 83 بسته شود، مدیران پول‌های بزرگ می‌توانند مجبور شوند وضعیت صعودی قبلی خود را کنار بگذارند و تا 3,933 درصد کوتاه بیایند.

مک‌الیگوت تخمین می‌زند که در سناریویی که معیارهای اصلی سهام 2% کاهش می‌یابد، این صندوق‌های سیستمی ممکن است نیاز به تخلیه 30 میلیارد دلار از معاملات آتی سهام جهانی داشته باشند که تقریباً 11 میلیارد دلار از قراردادهای مرتبط با S&P 500 حاصل می‌شود.

این استراتژیست در یادداشتی به مشتریان نوشت: «این محو شدن در نقطه، ما را به برخی محرک‌های بالقوه «فروش/تولید» نزدیک می‌کند.

در میان موج انقباض پولی از سوی بانک های مرکزی در سراسر جهان، سهام برای دومین جلسه سقوط کرد. بانک مرکزی اروپا یک روز پس از فدرال رزرو نرخ بهره را افزایش داد و هر دو نسبت به دردهای بیشتر در آینده هشدار دادند.

S&P 500 برای اولین بار در بیش از یک ماه گذشته در معرض خطر بسته شدن زیر میانگین متحرک 100 روزه خود قرار دارد. خط روند که نزدیک به 3,931 بود، دو بار در ماه دسامبر پشتیبانی ارائه کرد.

بیشترین خوانده شده از بلومبرگ Businessweek

© 2022 Bloomberg LP