به نظر می رسد در نمودار مقایسه ذخایر انرژی با قیمت نفت خام مشکلی وجود داشته باشد، زیرا آنچه قبلاً یک همبستگی نزدیک به 100 درصد بود، از زمانی که قیمت نفت در اوایل سال جاری به اوج خود رسید، منفی شده است.
برایان رینولدز، استراتژیست ارشد بازار در Reynolds Strategy LLC، گفت که همبستگی منفی یک هشدار برای سرمایه گذاران در سهام نفت است، که به نظر می رسد با این باور که تورم بدون توجه به عملکرد کالای اساسی در حال افزایش است، خرید می کنند.
رینولدز در یادداشتی به مشتریان نوشت: «بنابراین، ما معتقدیم که ذخایر نفت به ویژه در برابر کاهش بیشتر قیمت نفت آسیب‌پذیر هستند.
ضریب همبستگی بین قراردادهای آتی مداوم نفت خام
CL00 ،
+ 0.18٪
و صندوق قابل معامله در بخش SPDR Energy Select Sector
XLE ،
-2.74٪,
از زمانی که قیمت های آتی نفت خام در 23 آوریل 11.57 به کمترین میزان در 21 سال گذشته یعنی 2020 دلار بسته شد تا زمانی که ETF انرژی (XLE) در 92.28 ژوئن 8 با 2022 دلار به بالاترین حد خود در 0.96 سال گذشته بسته شد، XNUMX بود. تجزیه و تحلیل MarketWatch داده های FactSet.
همبستگی 1.00 به این معنی است که این دو دقیقاً پشت سر هم حرکت می کنند.
اما از زمان اوج XLE در ژوئن، همبستگی منفی 0.27 بوده است، به این معنی که اغلب، معاملات آتی خام و XLE در جهت‌های متفاوتی حرکت کرده‌اند. در روز دوشنبه، XLE در معاملات بعد از ظهر 2.1 درصد کاهش داشت در حالی که معاملات آتی نفت خام 1.5 درصد افزایش یافت.
XLE که در 94.08 نوامبر به بالاترین حد خود در 15 سال اخیر یعنی 16 دلار رسید، از زمان اوج گیری قیمت های آتی در 8 مارس 37.4 درصد رشد داشته است، در حالی که قیمت های آتی نفت خام 500 درصد و شاخص S&P XNUMX سقوط کرده است.
SPX
-1.54٪
4.9 درصد از دست داده است
چه زمانی قیمت نفت در سال 2014 به شدت کاهش یافت در میان مازاد عرضه، همبستگی بین معاملات آتی نفت خام و XLE در هشت ماه پس از رسیدن به اوج نفت خام در ژوئن 2014، 0.94 بود.
در میان برخی از اجزای XLE، همبستگی معاملات آتی نفت خام و سهام شرکت شورون
CVX ،
-2.91٪,
از پایین ترین سطح نفت خام آوریل 2020 تا اوج ژوئن 2022 در شورون، 0.91 بود، در حالی که از آن زمان همبستگی منفی 0.29 بوده است. برای سهام Exxon Mobil Corp
XOM ،
-3.00٪,
همبستگی با نفت خام به 0.94 به منفی 0.37 رسید.
برخی از سطوح نمودار نزولی که باید تماشا کنید شامل منطقه 85 دلاری می‌شود، جایی که مقاومت قبلی در اوج‌های آگوست و میانگین متحرک 50 روزه (DMA)، یک ردیاب روند کوتاه‌مدت مورد توجه، در حال حاضر همگرا هستند.
در زیر آن، 200-DMA، که بسیاری آن را دارای خط تقسیمی بین روندهای صعودی و نزولی بلندمدت می دانند، در حال حاضر به حدود 79 دلار افزایش یافته است. (به خاطر داشته باشید که نه تنها قراردادهای آتی نفت خام زیر 50-DMA و 200-DMA هستند، بلکه 50-DMA از زیر 200-DMA عبور کرده اند. یک "صلیب مرگ" نزولی - در اوایل سپتامبر.)
همچنین، یک خط روند صعودی که از اکتبر 2020 شروع می شود و تقریباً به پایین ترین حد در آگوست و اکتبر 2021 و ژوئیه و سپتامبر 2022 متصل می شود، در حال حاضر به حدود 72.25 دلار می رسد، در حالی که پشتیبانی بالقوه تعریف شده توسط پایین ترین قیمت های جولای و سپتامبر 2022 در 65 دلار به دلار است. - محدوده 68 دلار
منبع: https://www.marketwatch.com/story/energy-stocks-look-especially-vulnerable-to-crude-oil-selloff-11669665426?siteid=yhoof2&yptr=yahoo
سهام انرژی در برابر فروش نفت خام «به ویژه آسیب پذیر» به نظر می رسد
به نظر می رسد در نمودار مقایسه ذخایر انرژی با قیمت نفت خام مشکلی وجود داشته باشد، زیرا آنچه قبلاً یک همبستگی نزدیک به 100 درصد بود، از زمانی که قیمت نفت در اوایل سال جاری به اوج خود رسید، منفی شده است.
برایان رینولدز، استراتژیست ارشد بازار در Reynolds Strategy LLC، گفت که همبستگی منفی یک هشدار برای سرمایه گذاران در سهام نفت است، که به نظر می رسد با این باور که تورم بدون توجه به عملکرد کالای اساسی در حال افزایش است، خرید می کنند.
رینولدز در یادداشتی به مشتریان نوشت: «بنابراین، ما معتقدیم که ذخایر نفت به ویژه در برابر کاهش بیشتر قیمت نفت آسیب‌پذیر هستند.
ضریب همبستگی بین قراردادهای آتی مداوم نفت خام
+ 0.18٪
-2.74٪ ,
CL00 ،
و صندوق قابل معامله در بخش SPDR Energy Select Sector
XLE ،
از زمانی که قیمت های آتی نفت خام در 23 آوریل 11.57 به کمترین میزان در 21 سال گذشته یعنی 2020 دلار بسته شد تا زمانی که ETF انرژی (XLE) در 92.28 ژوئن 8 با 2022 دلار به بالاترین حد خود در 0.96 سال گذشته بسته شد، XNUMX بود. تجزیه و تحلیل MarketWatch داده های FactSet.
همبستگی 1.00 به این معنی است که این دو دقیقاً پشت سر هم حرکت می کنند.
اما از زمان اوج XLE در ژوئن، همبستگی منفی 0.27 بوده است، به این معنی که اغلب، معاملات آتی خام و XLE در جهت‌های متفاوتی حرکت کرده‌اند. در روز دوشنبه، XLE در معاملات بعد از ظهر 2.1 درصد کاهش داشت در حالی که معاملات آتی نفت خام 1.5 درصد افزایش یافت.
FactSet ، MarketWatch
XLE که در 94.08 نوامبر به بالاترین حد خود در 15 سال اخیر یعنی 16 دلار رسید، از زمان اوج گیری قیمت های آتی در 8 مارس 37.4 درصد رشد داشته است، در حالی که قیمت های آتی نفت خام 500 درصد و شاخص S&P XNUMX سقوط کرده است.
-1.54٪
SPX
4.9 درصد از دست داده است
چه زمانی قیمت نفت در سال 2014 به شدت کاهش یافت در میان مازاد عرضه، همبستگی بین معاملات آتی نفت خام و XLE در هشت ماه پس از رسیدن به اوج نفت خام در ژوئن 2014، 0.94 بود.
در میان برخی از اجزای XLE، همبستگی معاملات آتی نفت خام و سهام شرکت شورون
-2.91٪ ,
-3.00٪ ,
CVX ،
از پایین ترین سطح نفت خام آوریل 2020 تا اوج ژوئن 2022 در شورون، 0.91 بود، در حالی که از آن زمان همبستگی منفی 0.29 بوده است. برای سهام Exxon Mobil Corp
XOM ،
همبستگی با نفت خام به 0.94 به منفی 0.37 رسید.
برخی از سطوح نمودار نزولی که باید تماشا کنید شامل منطقه 85 دلاری می‌شود، جایی که مقاومت قبلی در اوج‌های آگوست و میانگین متحرک 50 روزه (DMA)، یک ردیاب روند کوتاه‌مدت مورد توجه، در حال حاضر همگرا هستند.
FactSet ، MarketWatch
در زیر آن، 200-DMA، که بسیاری آن را دارای خط تقسیمی بین روندهای صعودی و نزولی بلندمدت می دانند، در حال حاضر به حدود 79 دلار افزایش یافته است. (به خاطر داشته باشید که نه تنها قراردادهای آتی نفت خام زیر 50-DMA و 200-DMA هستند، بلکه 50-DMA از زیر 200-DMA عبور کرده اند. یک "صلیب مرگ" نزولی - در اوایل سپتامبر.)
همچنین، یک خط روند صعودی که از اکتبر 2020 شروع می شود و تقریباً به پایین ترین حد در آگوست و اکتبر 2021 و ژوئیه و سپتامبر 2022 متصل می شود، در حال حاضر به حدود 72.25 دلار می رسد، در حالی که پشتیبانی بالقوه تعریف شده توسط پایین ترین قیمت های جولای و سپتامبر 2022 در 65 دلار به دلار است. - محدوده 68 دلار
منبع: https://www.marketwatch.com/story/energy-stocks-look-especially-vulnerable-to-crude-oil-selloff-11669665426?siteid=yhoof2&yptr=yahoo