آیا بازگشت میانگین روی بیت کوین کار می کند؟

این مقاله به ارزیابی استراتژی می‌پردازد که در بازار ارزهای دیجیتال بسیار محبوب نیست: بازگشت میانگین.

استراتژی بازگشت میانگین در بازار ارزهای دیجیتال اعمال می شود

این بیانیه از این واقعیت ناشی می شود که بازارهای اصلی ارزهای دیجیتال، شاید به دلیل سن کم خود، تمایل زیادی به نوسان دارند و قبل از معکوس کردن آنها، مدتی از روندها پیروی می کنند. در این زمینه، یک استراتژی که تلاش می کند ورودی های "ضد روند" را انجام دهد، می تواند مشکلاتی را ایجاد کند.

اینطور که گفته شد، برای اینکه بفهمیم این شایعات درست است یا خیر، قرار است اجرا کنیم یک بک آزمون در مورد ارز دیجیتال پیشرو، بیت کوین هدف این است که بهتر بفهمیم که آیا امکان استفاده از استراتژی‌های معکوس در کریپتو وجود ندارد یا برعکس، بارقه‌ای از امید وجود دارد.

بنابراین ما اقدام به ایجاد یک استراتژی معکوس خودکار می کنیم که بر روی نوارهای ساعتی ساخته شده است که از باندهای شناخته شده بولینگر برای i استفاده می کند.نقاط نوسان بازار را مشخص کنید. باندهای بولینگر به عنوان انحراف معیار میانگین قیمت محاسبه می شود. با افزایش نوسانات، نوارها تمایل به گشاد شدن دارند، در حالی که در نوسانات کم به هم نزدیکتر خواهند شد. 

باندهای بولینگر که با دو انحراف استاندارد محاسبه می‌شوند، تقریباً همه قیمت‌ها را شامل می‌شوند (از نظر آماری 95٪). بنابراین می توان ادعا کرد که زمانی که به افراط باندها رسیدیم، احتمال معکوس شدن بیشتر است.

استراتژی این است که وقتی قیمت باند بالا رسید بیت کوین را بفروشید و وقتی به قیمت باند پایین رسید، بیت کوین بخرید.

نمونه هایی از الگوی ورودی را می توان در شکل 1 مشاهده کرد.

بنابراین، این الگویی است که در آن به دنبال کاهش طولانی مدت بازار، خرید صورت می‌گیرد و انتظار می‌رود قیمت‌ها در مدت کوتاهی پس از آن دوباره بازگردند. برای کوتاه برعکس. 

علاوه بر این، a استاپ لاس احتیاطی درج شده است، به عنوان 5 برابر مقدار ATR 10 دوره ای (فریم زمانی ساعتی) محاسبه می شود. این به این دلیل است که یک استراتژی معکوس بدون توقف ضرر می تواند زیان های زیادی را متحمل شود و بر اعصاب و پرتفوی سرمایه گذار فشار وارد کند.

آزمایش این استراتژی ساده از سال 2017، سالی که داده‌های پاک‌تر برای این بازار شروع به ظهور کرد، نتایج واقعاً تلخی را به همراه دارد. 

نتایج بک تست

استراتژی ضرر می کند، و همچنین این کار را به طور نسبتاً ثابتی در طول سال ها انجام می دهد. به هر حال، این قابل انتظار بود.

نتایج نشان داده شده در شکل 2 تایید می کند که این بازار است عمدتاً از روند پیروی می کنند. آیا راهی برای بهبود نتایج وجود دارد؟ آیا می توان تنها بهترین روزهایی را که در آنها ارزش عمل با منطق معکوس را دارد جدا کرد؟

برای پاسخ به این سؤالات، از الگوهای اختصاصی نویسنده استفاده می کنیم، یعنی فهرست کدگذاری شده ای از شرایط خاص بازار که برای بهترین موقعیتی را که در آن کارکرد راحت است را شناسایی کنید. 

مطمئناً تلاش برای آن بسیار راحت تر است بهبود ایده های برنده نسبت به بهبود ایده های بازنده. در یک روحیه آموزشی، با در نظر گرفتن معامله فقط پس از یک هفته که در آن "بدن" - فاصله بین باز و بسته شدن هفته قبل - بیشتر از 75٪ از کل محدوده هفته است - فاصله بین حداکثر و پایین هفتگی - منجر می شود. به پیشرفت های قابل توجهی (شکل 3).

با اعمال این قانون در هر دو طرف استراتژی، طولانی و کوتاه، سیستم تنها در هفته‌هایی که هفته‌ای بسیار «متقاعدکننده» و «تعیین‌کننده» را دنبال می‌کنند، مجبور به کار می‌شود. اساساً در هفته‌هایی که بدنه شمع هفتگی بسیار بزرگ است، که در آن‌ها بازار به هر شکلی موضع محکمی از خود نشان داده است، و بنابراین احتمالاً در هفته‌های بعد شاهد تغییرات معکوس خواهیم بود.

منحنی سود اکنون در حال افزایش است و به نظر می رسد وضعیت کاملاً معکوس از استراتژی قبلی است. مطمئناً، استراتژی بازگشت میانگین در بازاری مانند بیت کوین همچنان چیزی شبیه به میدان مین برای معامله گران سیستماتیک است، اما با مراقبت مناسب، می تواند شگفتی هایی را به همراه داشته باشد. 

آنچه مسلم است این است که با توجه به تنوع بخشیدن به یک مجموعه خوب از استراتژی های خودکار، مطمئناً هوشمندانه است که به فکر داشتن یک پارک سیستم با منطق های مختلف در آن باشیم تا از فازهای مختلف بازار که برای بیت کوین پدیدار می شود، استفاده کنیم.

تجارت مبارک!